Индекс товарного канала (Индикатор Commodity Channel Index — CCI)

Лучшие брокеры бинарных опционов для новичков в 2020 году:

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)

Language: English • Русский

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) представляет собой осциллятор импульсов, используемый в техническом анализе, прежде всего для определения уровней перекупленности и перепроданности путем измерения вариаций инструмента от его статистического среднего. CCI — очень известный и широко используемый индикатор, который приобрел уровень популярности в немалой части своей универсальности. Кроме уровней перекупленности / перепроданности, CCI часто используется для поиска разворотов, а также расхождений. Первоначально этот показатель был предназначен для определения трендов в сырьевых товарах, однако теперь он используется в широком спектре финансовых инструментов.

ИСТОРИЯ

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом и представлен в 1980 году. Он впервые появился в том, что было тогда известно как Commodities Magazine.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Индикатор индекса товарного канала учитывает изменение цен в ценной бумаге и сравнивает его с его средним изменением цены. Расчет CCI дает положительные и отрицательные значения, которые колеблются выше и ниже нулевой линии. Обычно значение 100 определяется как перекупленность, а показатель -100 определяется как перепроданность. Однако важно отметить пару вещей.

  1. Фактические пороги перекупленности и перепроданности могут варьироваться в зависимости от продаваемого финансового инструмента. Например, более волатильный инструмент может иметь пороговые значения при 200 и -200.
  2. Часто условия перекупленности / перепроданности рассматриваются как предшественник изменения цены. Однако при использовании CCI условия перекупленности и перепроданности часто могут быть признаком силы, что означает, что нынешний тренд может усиливаться и продолжаться.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленность/перепроданность

Поскольку основной функцией индекса Commodity Channel является определение того, когда безопасность либо перекуплена, либо перепроданна, имеет смысл, что прогнозирование будущих движений цены при пересечении этих уровней имеет решающее значение для получения максимальной отдачи от CCI.

  • Условия перекупленности и перепроданности могут использоваться в их более традиционном смысле для определения будущих разворотов. Помните, что значения истинной перекупленности / перепроданности могут и часто меняться между инструментами.

Когда цена пересекает выше порога перекупленности, вскоре может произойти падение цены.

Переход цены ниже перепроданности может означать разворот к подорожанию.

  • Условия перекупленности и перепроданности также можно рассматривать как признак силы при использовании CCI. Нынешняя тенденция может быть усилена.

Во время Бычьего тренда ценовой переход выше порога перекупленности может свидетельствовать о сильной уверенности в движении, и цена будет продолжать расти.

Во время медвежьего тренда ценовое пересечение ниже порога перепроданности может указывать на сильную уверенность в движении, и цена будет продолжать падать.

Дивергенция

Импульс часто предшествует изменениям цены. Поэтому, как и в случае с большинством импульсных осцилляторов, расхождение между ценой и показаниями индикатора не должно игнорироваться. Индекс товарного канала ничем не отличается. Расхождения между CCI и ценовым действием могут быть сигналом о том, что изменения в тренде могут появиться.

Бычья CCI дивергенция возникает, когда цена становится ниже, а CCI делает более низкий уровень.

Медвежья CCI дивергенция возникает, когда цена становится выше, а CCI делает более низкий максимум.

РЕЗЮМЕ

Тот факт, что индикатор индекса товарного канала используется уже более 30 лет, является свидетельством ценности, размещенной на нем в сообществе технического анализа. Время и время снова демонстрируют, насколько важным фактором является анализ рынка и попытка определения будущих шагов. Независимо от того, используете ли вы CCI для подтверждения тенденций или для поиска разворотов, ее количественная доблесть должна оставаться незамеченной. Как и большинство индикаторов, CCI лучше всего использовать не как автономный индикатор, а в сочетании с другими.

Русскоязычные площадки для торговли бинарными опционами:
Важная статья:  Торгуем бинарными опционами на экономических новостях.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении SMA-части CCI (20 — значение по умолчанию).

Источник (Source)

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close — это значение по умолчанию.

СТИЛЬ

Может переключаться на видимость CCI, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую цену CCI. Также можно выбрать цвет линии CCI, толщину линии и визуальный стиль (строка — это значение по умолчанию).

Верхняя полоса (Upper Band)

Можно переключать видимость верхней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Нижняя полоса (Lower Band)

Может переключать видимость нижней полосы, а также выбирать ее значение, цвет, толщину линии и стиль линии.

Задний план (Background)

Переключает видимость цвета фона в диапазонах. Также можно изменить сам цвет, а также непрозрачность.

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значений индикатора на правой оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) — индикатор Индекс Товарного Канала

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index, индикатор Индекс товарного канала) является одним из классических осцилляторов, основное предназначение которого — измерять отклонения цены торгового инструмента/товара от его среднестатистической цены. Автором и разработчиком инструмента – осциллятор CCI является Дональд Ламберт (Donald Lambert), который представил его общественности еще в 1980 году, опубликовав в одном из популярных журналов.

Так как изначально осциллятор был разработан для работы на товарном рынке, то и название он получил соответствующее, однако в настоящее время осциллятор широко применяют на различных финансовых рынках (в том числе и на форекс!).

В основном осциллятор «Индекс Товарного Канала» используют на флетовом рынке, хотя его иногда используют и на трендовом рынке.

Для использования индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо:

Для Метатрейдер 4

«Вставка» — «Индикаторы» — «Трендовые» — «Commodity Channel Index»

Для Метатрейдер 5

«Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Commodity Channel Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Хотелось бы отметить, что существенной разницы между окном свойств индикатора в Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 практически нет (В МТ 5 добавилась лишь вкладка «Шкала»).

Далее нажимаем кнопку «ОК». В нашем торговом терминале появляется дополнительное окошко с индикатором, ниже графика цены.

Формула расчета — осциллятор CCI

1. Первым делом необходимо найти «типичную цену». Для этого сложим максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи (бара) и затем разделим сумму на 3.

TP = (H + L + CL) / 3

2. Вторым делом необходимо вычислить X- периодное Простое скользящее среднее Типичных цен по формуле ниже:

SMA (TP, X) = S (TP, X) / X

3. Затем необходимо вычесть полученное SMA(TP, X) из Типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов.

Y = TP — SMA (TP, X)

4. После этого необходимо вычислить X-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y.

SMA (Y, X) = S (Y, X) / X

5.Затем умножить полученный SMA (Y, X) на 0,015


M = SMA (Y, X) * 0,015

Автор установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70-80% значений осциллятора находились между уровнями -100 и +100.

6. Ну и последним делом необходимо разделить M на Y, чтобы получить значение осциллятора.

Важная статья:  Начинающим

CCI = M / Y

TPтипичная цена (typical price)

Hмаксимальная цена свечи (бара)
Lминимальная цена свечи (бара)
CLцена закрытия
SMAпростое скользящее среднее (simple moving average)
Sсумма
Xколичество периодов, используемых для расчета

Индикатор Commodity Channel Index и его сигналы

  1. Зоны перекупленности и перепроданности.

На графике индикатор CCI представлен в виде линии, а основным предназначением осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности. Так, высокое значения (от +100 и более) осциллятора показывает нам, что цена находится в зоне перекупленности, а низкое значение (от -100 и меньше) показывает нам, что цена находится в зоне перепроданности. Иногда отклонение при резких движениях рынка может достигать 400-500 процентов.

Пример: сигнал на покупку

В данном примере сигнал на покупку поступает, когда индикатор Индекс товарного канала развернулся вверх и при этом он все еще находится ниже уровня перепроданности (равном -100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

Пример: сигнал на продажу

В данном примере сигнал на продажу поступает, когда осциллятор CCI развернулся вниз и при этом он все еще находится выше уровня перекупленности (который равен +100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

2. Дивергенция

Как и большинство других осцилляторов, индикатор Commodity Channel Index дает надежные сигналы трейдеру для заключения сделок в случае расхождения направления между графиком цены и графиком осциллятора – Дивергенции .

Пример: Бычья дивергенция — сигнал на покупку

В данном случае график цены идет вниз, образуя новый пик минимума (отрезок АВ), а график осциллятора наоборот, повышается (отрезок ab), или хотя бы должен быть направлен горизонтально. Необходимо заключать сделку на покупку. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Бычья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятор CCI (отрезок abc). Смотрите на рисунке ниже:

Пример: Медвежья дивергенция — сигнал на продажу

В данном случае график цены направлен вверх (отрезок АВ), образуя новый максимум, а график осциллятора наоборот, направлен вниз (отрезок ab), или хотя бы должен идти горизонтально. В данном случае образовалась медвежья дивергенция и нам необходимо заключить сделку на продажу. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

Иногда, образуется так называемая «Двойная Медвежья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика (максимума) на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятора (отрезок abc). График цены и график осциллятора расходятся. Смотрите на рисунке ниже:

Считается, что образование «Двойной Дивергенции» является более сильным и надежным сигналом для трейдера.

3. Нулевая линия.

Индикатор Commodity Channel Index, как и абсолютное большинство осцилляторов, лучше всего показывает результаты на флетовом рынке. Однако, его можно использовать и на трендовом рынке, когда торговые сигналы поступают при пересечении осциллятором «нулевой линии». В данном случае:

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию снизу вверх – то следует покупать!

— если кривая осциллятора пересекает нулевую линию сверху вниз – то следует продавать!

4. Графический анализ

Использование графического анализа и линий тренда на графике дают хорошие сигналы для входа в сделку. В данном случае необходимо нанести на график осциллятора линии тренда. После этого:

— если индикатор CCI пересекает нисходящий тренд снизу вверх то это сигнал на покупку. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение медвежьего тренда ССI – сигнал на покупку

— если осциллятор CCI пересекает восходящий тренд сверху вниз, то это сигнал на продажу. Смотрите рисунок ниже:

Пересечение бычьего тренда ССI – сигнал на продажу

Замечание:

Часто, для подтверждения пробития важных ценовых уровней, профессиональные трейдеры рекомендуют получить дополнительное подтверждение для входа в сделку, а точнее они рекомендуют дождаться момента дополнительного пересечения нулевой линии осциллятором ССI.

Рекомендуется использовать индикатор Индекс Товарного Канала только в сочетании с другими индикаторами, которые определяют цикличность рынка. Сам осциллятор нуждается в настройке исходя из того, как долго длится тот или иной цикл на рынке. Причем процент значений осциллятора, которые находятся внутри диапазона от -100 до +100 и вне этого диапазона, зависит от значения количества периодов, использованных для его построения. Так, чем меньше значение количества периодов установлено для осциллятора, тем более волатильным будет осциллятор и меньше его значений попадут в диапазон от -100 до +100. И наоборот, чем больше установлено значение периодов для осциллятора, тем больше процентов значений попадет в диапазон от -100 до +100 и тем менее волатильным будет осциллятор.

Важная статья:  Бонус-коды для PocketOption

Сам автор осциллятора рекомендует настраивать его так, чтобы 20-25% всех значений осциллятора находилось вне его диапазона (-100: +100). Такая настройка осциллятора позволит достаточно регулярно получать сигналы для заключения сделок и при этом, количество верных сигналов будет максимальным, а потери от ложных сигналов будут минимальными.

В качестве основного параметра автор осциллятора рекомендовал использовать 1/3 от полного цикла (от минимума до следующего минимума или от максимума до следующего максимума). Например: если полный цикл колебаний рынка равен 30 дням, то автор рекомендовал использовать значение для осциллятора равное 10.

Недостаток осциллятора

Так как осциллятор показывает хорошие результаты на циклическом рынке, подбор оптимального периода для осциллятора является главной задачей для трейдера. Вот здесь и заключается главная проблема: – определить оптимальный период для начинающих трейдеров бывает достаточно трудной задачей! А определение длины цикла должно производиться сторонними методами, которые не зависят от CCI.

Вывод

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index) чаще всего применяют на флетовом рынке, поэтому очень часто его еще называют осциллятор CCI, а по-русски индикатор индекс товарного канала. Он дает хорошие и надежные сигналы для торговли, поэтому он широко популярен среди трейдеров.

Индикатор CCI — Индекс Товарного Канала (CCI)

Назначение

Индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом. Несмотря на изначальное предназначение индикатора CCI выявлять новые тренды, сегодня он широко используется для измерения текущего уровня цены относительно ее среднего значения.

Как использовать Индикатор CCI в торговой платформе NetTradeX

Использование

Индикатор CCI колеблется вдоль нулевой линии в диапазоне от -100 до +100. Нулевая линия соответствует среднему сбалансированному уровню цены. Чем выше индикатор поднимается над нулевым уровнем, тем более переоцененным является торговый инструмент. Чем ниже индикатор опускается от нулевого уровня, тем более недооцененным является торговый инструмент, и тем больше потенциала для роста в дальнейшем может иметь цена.

Однако несбалансированная цена сама по себе не может быть явным показателем ни направления дальнейшего развития цены, ни силы ее движения. Необходимо обращать внимание на критические уровни значения индикатора CCI, а также направление их пересечения индикатором:

  • Рост значений индикатора с пересечением уровня 100 означает возможность дальнейшего роста цены.
  • Падение значений индикатора с пересечением уровня 100 указывает на возможность разворота цены и служит сигналом к продаже.
  • Падение значений индикатора с пересечением уровня -100 означает возможность дальнейшего снижения цены.
  • Рост значений индикатора с пересечением уровня -100 указывает на возможность разворота цены и служит сигналом к покупке.
  • Пересечение нулевой линии снизу вверх служит подтверждением к покупке.
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз служит подтверждением к продаже.

Уменьшение периодов индикатора CCI ведет в увеличению его чувствительности. Перенос критических уровней до 200, позволяет исключить из рассмотрения незначительные колебания цены.

Индекс товарного канала — Индикатор CCI

Торговая стратегия по индексу товарного канала (CCI)

Многие трейдеры, инвесторы и технические аналитики пользуются индикатором CCI для определения состояний перекупленности или перепроданности рынка. Основной считается стратегия при значениях CCI выше +100 и ниже -100. Значения индикатора выше +100 являются показателем перекупленности и формируют сигналы на покупку. Значения индикатора ниже -100 являются показателем перепроданности и формируют сигналы на продажу. Несмотря на то, что первоначально индекс товарного канала был разработан для сырьевых товаров, он также используется для торговли опционами и фьючерсами на фондовые индексы.

Как построить индикатор Индикатор CCI в торговой платформе.

Используйте индикатор, скачав одну из торговых платформ, предлагаемых компанией IFC Markets

Открываем счет и получаем денежный бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион: бесплатные индикаторы и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: