Сглаженная скользящая средняя (SMMA)

Лучшие брокеры бинарных опционов для новичков в 2020 году:
Содержание

Скользящая средняя (Moving Average, EMA)

Самый популярный индикатор в среде трейдинга — «скользящие средние» (EMA, SMA). Благодаря им можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру. Многие торговые стратегии используют скользящие средние, как основной или вспомогательный сигнал для открытия позиции. Это действительно универсальный индикатор, который присутствует в доступных инструментах каждого терминала.

Рассмотрим более подробно формулу его расчета и для чего он применяется. Начнем мы с определения

1. Что такое скользящая средняя простыми словами

В простонародье часто пишут – «мувинг», сокращенно записывают «MA», «SMA», «EMA» (чуть ниже мы рассмотрим их различия). Рассмотрим для начала, как она рассчитывается.

  • valuei — значение цены i свечей назад
  • N — количество японских свечей для подсчета (период скользящей)

На графике скользящие средние отображаются в том же окне, что и цена в виде плавных кривых линий (чем больше период, тем они более плавные):

Мувинги легли в основы построения множества других индикаторов: облако Ишимоку, MACD, полосы Боллинджера.

Возможно у Вас возникает вопрос: почему такое название «скользящая», в чем оно выражается? Скользит в данном случае только цена. Значение мувинга изменяется при каждом новом баре это и есть «скольжение».

2. Параметры скользящих средних

Как и у других индикаторов, скользящие средние имеют возможность задавать различные параметры. Давайте рассмотрим их набор.

2.1. Период

Период скользящей средний является самым важным параметром, который оказывает сильное влияние на вид и главную идею индикатора. Это просто число (период, количество свечей) за который будет рассчитываться мувинг. Естественно, чем больше это число, тем сглаженней будет кривая.

Маленькие значения периода будут учитывать слишком мало истории цены, но зато оперативно реагировать на текущий характер изменения котировок. При большом значение мувинг становится не поворотливым и сильно запаздывает от реальной ситуации на рынке. Поэтому чаще всего используют несколько скользящих средних с разными периодами на одном графике: один указывает долгосрочный тренд, другой среднесрочный и один на локальный тренд.

Самыми популярными значениями периодов являются следующие:

  • Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
  • Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
  • Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200;

Эти числа взяты не из потолка, а привязаны к определенным периодам. Например, 62 — это число рабочих дней в одном квартале. Логично ставить такой мувинг на дневных графиках. 26 — это половина года в неделях.

Никто не требует употреблять именно эти значения. Лучшим вариантом будет подобрать свои значения периодов, которые посчитаете нужным для Вашей торговли. Но нужно понимать, что сколько не подбирай значения, волшебных цифр для Грааля не существует, поэтому можно не тратить свое драгоценное время.

Русскоязычные площадки для торговли бинарными опционами:

2.2. Тип цены

Еще одним параметром является тип цены (или в терминале метатрейдер 4 он называется просто «применить к»):

Как мы знаем, у одной японской свечи (бара) есть четыре значения: цена открытия, цена закрытия, максимум и минимум. Относительно каждого из этих значений можно построить скользящую среднюю. Еще есть более экзотические варианты значений (средняя цена и т.п.), но на мой взгляд, нет смысла подробно рассматривать их. Результат будет отличаться на крошечные величины.

Чаще всего мувинги строят по «ценам закрытия» (Close), если мы говорим про Форекс. При торговле на фондовых рынках обычно не выбирают тип цены, а он идет автоматом по ценам закрытия.

2.3. Задание метода скользящих средних

Это важный параметр, у него есть несколько вариантов метода расчета:

В самом простом случае большинство трейдеров ставят значение Exponential (EMA), поскольку он лучше реагирует на последнее поведение цены. Чуть ниже мы рассмотрим этот метод поподробнее.

Также часто используют метод Simple (SMA). Это базовый вариант расчета, когда подсчет ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса).

2.4. Таймфрем

Таймфрейм оказывает сильное влияние на результат. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Также как и на 5-ти, на 30-ти минутках. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение.

Другими словами нужно исходить из принципа, а что мы хотим увидеть? Если наша цель распознать глобальный тренд, то надо смотреть соответствующие таймфреймы (4-ех часовых, дневные графики) и уже на них наносить скользящие средние с периодом 200.

2.5. Сдвиг

Если посмотреть другие индикаторы, то можно обратить внимание, что почти у каждого из них есть в настройках параметр «сдвиг». Эта функция просто сдвигает график на N баров вперед (можно и назад). В большинстве случаев эта возможность никогда не используется.

Трейдеры редко используют сдвиги. Обычно его рисуют, если нужно сделать какой-то канал из скользящих средних (для этого есть индикатор Полосы Боллинджера).

Направление скользящих средних сильно развито. У них есть специальные подвиды. Рассмотрим каждый из них.

3. Виды скользящих средних

3.1. Простая скользящая средняя (SMA)

Первый вид SMA (Simple Moving Average) — «Простая Скользящая Средняя». Это самый базовый случай, когда расчет ведется просто на основе среднего за определенное количество баров. Здесь нет никаких весовых коэффициентов.

С одной стороны простота является залогом успеха, с другой стороны SMA учитывает данные в истории с таким же весом, как и те, что были пару баров назад. В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Поэтому трейдеры пошли дальше и придумали EMA.

3.2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Самой популярной скользящей средней является — экспоненциальная EMA («Exponential Moving Average»). Она является золотой серединой между линейно-взвешенным и простым мувингом.

Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (ее мы рассмотрим чуть ниже)

Если сделать период побольше, например, 50, то разница будет еще более заметной:

3.3. Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя (LWMA)

Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA («Linear Weighted Moving Average») самая изменчивая кривая. Она быстрее всех реагирует на изменения цены.

Используется крайне редко, поскольку за счет такой большой и резкой отдачи дает слишком много ложных сигналов.

3.4. Сглаженная Скользящая Средняя (SMMA)

Сглаженная Скользящая Средняя SMMA («Smoothed Moving Average») еще один вид мувингом. Самая сглаженная среди всех других.

Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA. На самом деле просто метод расчета немного отличается и учитывает еще более старые значения.

На практике SMMA почти не используется.

4. Использование скользящих средних в торговле

4.1. Определение тренда через мувинг

Скользящая средняя отлично указывает направление тренда. Если цена находится выше этой линии и ее направление смотрит вверх, то тренд повышательный.

Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.

В случае флэта может быть много лишних сигналов о начале тренда.

4.2. Пересечение скользящих средних

Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то это сильный сигнал на покупку (Buy). И наоборот: сверху вниз, то на продажу (Sell).

Важная статья:  Отзывы о Svarga. Очередной брокер-мошенник

Такой подход дает много ложных сигналов, если на рынке отсутствует целенаправленное движение (тренд).

Более подробно про эту стратегию читайте в статье: пересечение скользящих средних.

4.3. Определение уровней сопротивления и поддержки

Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами. Поэтому можно использовать этот момент для входа в позицию.

4.4. Три скользящие средние параллельно друг другу

Три скользящие средние выстраиваются параллельно и это означает сильный сигнал к тому, чтобы войти в тренд:

В начале движения выглядит это все открывающейся рот у аллигатора (это понятие придумал не я, оно действительно так называется).

Смотрите также специальное видео про скользящие средние:

Скользящая средняя в трейдинге. Индикатор Moving Average

Что такое скользящая средняя

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс — это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью Скользящей средней можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать «шумы», то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период — это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения МА вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет «идти» с опережением ценового графика.

Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды МА:

  • Simple Moving Average (SMA) — простая Скользящее среднее.
  • Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженная Скользящая средняя.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Простая Скользящая средняя рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

Формула расчета Скользящей средней

Формула простой Скользящей средней

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

SUM — сумма.
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
N — число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Экспоненциальная Скользящая средняя рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода.
EMA (i — 1) — значение Скользящей средней за предыдущий период.
P — доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

SMMA (i — 1) — сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
CLOSE (i) — текущая цена закрытия.
N — период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней

Линейно-взвешенная Скользящая средняя рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма.
CLOSE(i) — текущая цена закрытия.
SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса.
N — период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Торговые сигналы Скользящей средней

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию МА, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких МА с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая МА пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая МА пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот — когда короткая МА пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в «чистом» виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. МА можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Важная статья:  Экономический прогноз МВФ на этот год

Внимание!
Любая информация, предоставленная в этой статье являются частным мнением автора. Данная статья не представляет собой руководство к действию или торговле. Автор статьи и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.

Индикатор Moving Average (Скользящая средняя)

Всем привет. В этом обзоре речь пойдет о техническом индикаторе «Moving Average» («скользящая средняя», «машки», «мувинги», далее просто МА). Наверняка, каждый трейдер на нашей планете слышал о данном инструменте. Что говорите? Давно пройденный этап? Возможно. Но практика показывает, что многие либо недооценивают, либо переоценивают пользу данного инструмента.

Сегодня мы расставим все точки над «и» и покажем, насколько может быть полезным один из самых простых индикаторов. На его основе строится множество других технических индикаторов. (основные стратегии торговли по этому индикатору разбирали здесь)

Описание индикатора Moving Average (Скользящая средняя)

Индикатор скользящей средней показывает среднее значение цены за определенный промежуток времени. Существует 4 основных типа МА: простая (simple, SMA), экспоненциальная (exponential, EMA), линейно-взвешенная (linear weighted, LWMA) и сглаженная (smoothed, SMMA). Разберем, чем отличаются данные «мувинги» между собой, и по каким формулам они строятся на графике.

Simple MA, SMA – простая скользящая средняя

Математическим путем вычисляем среднюю цену за последние N «свечей» (баров). По сути, знакомое нам со школьной скамьи среднее арифметическое.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

N – период расчета (сглаживания).

Простая скользящая средняя присваивает всем значениям одинаковый «вес» (значимость). И это является ее главным недостатком. Чем больше задан период SMA, тем больше истории учитывается для усреднения цены и тем менее изменчива скользящая. И наоборот, чем меньше задан период SMA, тем больше чувствительна скользящая к колебаниям цены и тем быстрее скользящая будет менять тенденцию.

Пример SMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Exponential MA, EMA – экспоненциальная скользящая средняя

Высчитывается путем добавления к предыдущему значению скользящей средней определенной доли текущей цены закрытия. Таким образом, экспоненциальная скользящая считает поздние данные более важными. Для чего это нужно? Все знают, что проблема большинства технических индикаторов в том, что они запаздывают. Экспоненциальная скользящая средняя придает новым значениям больший «вес» (значимость), нежели старым и засчет этого гораздо быстрее реагирует на последние изменения цены и менее запаздывает.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

EMA(i-1) – значение скользящей средней предыдущего периода,

P – доля использования значения цены.

Многим трейдерам не до конца понятно, что это за доля использования цены и в чем она выражается. Данный показатель выражается в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

N – период расчета.

Показатель P определяет вес, придаваемый последней цене. К примеру, для 14-периодной скользящей средней P будет равен 13,33 %, а для 7-периодной – 25%. Таким образом, чем короче период EMA, тем больший «вес» будут иметь последние цены.

Пример EMA с периодом 14, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Как видно на графике, разница между простой и экспоненциальной скользящими средними незначительна. Тем не менее именно экспоненциальная скользящая средняя является более предпочтительной в применении засчет более качественного сглаживания и более реального отражения рыночной картины.

Linear weighted, LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя несколько схожа с экспоненциальной, но она по иному распределяет значимость «свечей» (баров).

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

Sum(i,N) – сумма всех весовых коэффициентов,

N – период расчета (сглаживания).

Все значения, с учетом их значимости, суммируются между собой и затем делятся на сумму всех элементов (среднее арифметическое). Текущему значению цены присваивается наибольший «вес», а остальные значения рассчитываются с использованием арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5,… n). В сравнении с экспоненциальной скользящей средней, у которой значимость баров уменьшается плавно от большего к меньшему, у линейно-взвешенной скользящей значимость баров уменьшается более выражено (из-за присвоения n), существует прямая зависимость от абсолютного значения цены.

Пример LWMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Разница с простой и экспоненциальной скользящими средними более заметна. На графике отчетливо видно, что LWMA более чувствительна к колебаниям цены (быстрее реагирует).

Smoothed, SMMA – сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя рассчитывается немного сложнее. Первое значение рассчитывается как простая скользящая средняя.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

N – период расчета (сглаживания).

Второе значение сглаженной скользящей рассчитывается по такой формуле:

SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара,

SMMA (i — 1) — сглаженная скользящая средняя предыдущего бара.

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара,

SMMA (i) — сглаженная скользящая средняя текущего бара (кроме первого).

Формулу сглаженной скользящей средней можно преобразовать в более простую:

С точки зрения математическим формул, все кажется запутанным и непонятным. Если обобщить в более простой форме, сглаженная скользящая средняя рассчитывается с использованием всех цен, которые есть на графике. Учитываются «свечи» (бары), которые находятся за пределами заданного периода, но с уменьшением «веса» каждого бара по мере отдаления. Засчет этого SMMA имеет очень низкую чувствительность к изменениям цены.

Пример SMMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Обратите внимание, SMMA отчетливо выделяется среди других скользящих. Создается впечатление, что ее период гораздо больше, чем у остальных, хотя это не так.

Применение индикатора Moving Average (Скользящая средняя)

Мы заглянули «под крышку капота» каждой скользящей средней. Сейчас разберемся, какие из них и с какими периодами рекомендуют применять на валютном рынке форекс, как торговать с помощью этих линий. В конечном итоге устроим «тест-драйв» и сделаем свои выводы.

Итак, что мы выяснили.

SMA – простая скользящая средняя. Особенность: придает одинаковую значимость всем данным. Рекомендуется использовать для больших периодов (от 50 и выше).

EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Особенность: придает последним значениям наибольший «вес». Рекомендуется использовать короткие периоды.

LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя. Особенность: придает последним значениям бо́льшую значимость, но зависит от абсолютного значения цены. В основном используется на фондовых рынках, реже на рынке форекс.

SMMA – сглаженная скользящая средняя. Особенность: учитывает бары за пределами указанного периода. Рекомендуется для долгосрочной торговли.

Основные сигналы скользящих средних

1. Пересечение цены и линии скользящей средней (пробой МА)

Сигнал на покупку поступает, когда цена пробивает скользящую снизу вверх и закрывается выше скользящей. Выход из покупок происходит, когда образуется сигнал на продажу.

Сигнал на продажу зеркальный – цена пробивает скользящую сверху вниз и закрывается ниже скользящей. Выход из продаж происходит, когда образуется обратный сигнал.

Пример торговли по данному сигналу представлен ниже:

2. Пересечение двух и более линий скользящих средних

На график устанавливаются 2 (или более) скользящие средние с одинаковым методом усреднения, но с разными периодами.

Сигнал на покупку – более быстрая МА пересекает более медленную МА снизу вверх.

Сигнал на продажу – более быстрая МА пересекает более медленную МА сверху вниз.

Пример торговли по данному сигналу представлен ниже:

Сигнал на покупку – три скользящие средние расходятся в одном направлении вверх. Математически это выглядит так: МА1>МА2>МА3. Выход из позиции происходит, когда условие перестанет выполняться.

Сигнал на продажу – три скользящие средние расходятся в одном направлении вниз. Математически: МА1

Очень часто использование двух или трех скользящих средних помогает определить, в каком состоянии сейчас находится рынок – тренд или флэт. Если скользящие расходятся под более крутым углом вверх или вниз, это говорит о том, что на рынке преобладает трендовое движение. Если скользящие постоянно переплетаются между собой – на рынке флэт. На рисунке выше это достаточно легко увидеть.

3. Линии скользящих средних работают, как динамические уровни сопротивления/поддержи

Существует множество стратегий, основанных на «отбой» цены от линий МА. К примеру, . В основном данный подход используется при торговле по тренду. Цена «откатывает» к уровню скользящей и «отбивается» от линии, тем самым продолжая трендовое движение.

Важная статья:  Что такое трендовый анализ и примеры его использования

На графиках такое встречается достаточно часто:

Особенно рекомендуют использовать «тяжелые» «мувинги» (с периодами выше 100) или же их слияние с другими техническими инструментами (уровни Фибо, трендовые линии и т.д.). Именно в таких точках будут образовываться наиболее сильные уровни поддержки/сопротивления.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2020 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

ТЕСТ 1. Пересечение цены и линии скользящей средней (пробой МА)

Сигнал 1. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше SMA(8). Продаем, когда цена закрылась ниже SMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 100. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше EMA(8). Продаем, если цена закрылась ниже EMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Сигнал 7. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 7:

Сигнал 8. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 8:

Сигнал 9. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9:

Сигнал 10. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше SMMA(8). Продаем, если цена закрылась ниже SMMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 10:

Сигнал 11. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 11:

Сигнал 12. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 12:

Сигнал 13. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 13:

Предварительные итоги по тесту 1: все системы оказались убыточными, без признаков работоспособности. Причем наибольшие убытки показала как раз экспоненциальная скользящая средняя, которая служит основой для большинства технических индикаторов. Лучше всего себя проявила сглаженная скользящая средняя, хотя на рынке форекс ее используют достаточно редко. Увеличение периода скользящих, как правило, приводило к уменьшению потерь.

ТЕСТ 2. Пересечение двух линий скользящих средних

Сигнал 1. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 8 и 13. Покупаем, когда более быстрая МА пересекает более медленную МА снизу вверх. Продаем, если быстрая МА пересекает более медленную МА сверху вниз.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 8 и 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Сигнал 7. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 8 и 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 7:

Сигнал 8. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 8:

Сигнал 9. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9:

Предварительные итоги по тесту 2: несмотря на то, что все сигналы данного теста также в итоге показали убытки, не все так безнадежно, как в случае с первым тестом. Лучше всего проявили себя сочетания скользящих EMA(13)+EMA(21) и SMMA(21)+SMMA(55). Сглаженная скользящая опять оказалась в лидерах.

ТЕСТ 3. Пересечение трех линий скользящих средних

Сигнал на покупку – три скользящие средние расходятся в одном направлении вверх (МА1>МА2>МА3). Выход из позиции происходит, когда условие перестает выполняться.

Сигнал на продажу – три скользящие средние расходятся в одном направлении вниз. (МА1

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение трех простых скользящих средних (SMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение трех экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 8, 13 и 21.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение трех экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение трех сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 8, 13 и 21.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение трех сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Предварительные итоги по тесту 3: сочетание трех скользящих средних показало наилучшие результаты. Большинство систем демонстрируют длительные периоды выше 0, хотя и завершают тест убытком. Сочетание простых скользящих средних показало результат лучше, нежели сочетание экспоненциальных средних, что еще раз ставит под сомнение использование EMA как основы для других индикаторов. А наилучшие результаты снова у сглаженной скользящей.

Для самых перспективных систем (тест 2-сигнал 9 и тест 3-сигнал 6) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 9.1 (Тест 2)

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9.1 (тест2):

Сигнал 6.1 (Тест 3)

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6.1 (тест 3):

В обоих тестах система показывала плавный прирост депозита без особых провалов. А самое интересное то, что больший прирост показала система с двумя скользящими, хотя на предварительных тестах ее результаты были хуже.

Выводы

Скользящие средние созданы для решения таких основных задач:

1. Обнаружение рыночной тенденции: тренд или флэт.

2. Сглаживание рыночных шумов.

Несмотря на свою простоту, существует ряд недостатков, с которыми сталкивается трейдер при использовании скользящих средних. Основные из них:

1. Запаздывание сигналов.

2. Большое количество ложных сигналов (как следствие первого недостатка).

Тесты показали, что на графике лучше всего себя ведет сглаженная скользящая средняя. А вот экспоненциальная скользящая, хоть и показывают результат лучше, в сравнении с простой скользящей, гораздо уступает сглаженным «мувингам».

Нам не удалось найти оптимальные параметры МА, чтобы добиться положительного результата чисто от использования индикатора. Из-за этого мы не рекомендуем использовать скользящие средние как основной инструмент для торговли. Но как вспомогательный инструмент, пользуйтесь на здоровье.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Открываем счет и получаем денежный бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарный опцион: бесплатные индикаторы и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: